Если RSI снижается, трейдер может открывать продажу, и наоборот, если растет — лучше совершить покупку. MACD же при его нулевом значении показывает трейдеру, что можно начинать открывать противоположные (покупка и продажа) сделки, так как резких изменений рынка не предвидится. Принцип работы кросс-трейдинга заключается в работе с двумя активами с одинаковыми факторами или одинаковой базой. Трейдеру необходимо вовремя купить дешевый актив, продав при этом переоцененный.
Тем не менее парный трейдинг — первый шаг к пониманию арбитражных стратегий, позволяющих получать прибыль, минимизируя риски. Используя данную стратегию, трейдер должен иметь четкий алгоритм действий, как на случай благоприятного развития ситуации, так и на случай, когда ситуация разворачивается по негативному сценарию. Торговля по четко заданному алгоритму, количественные методы и способы анализа, жесткая дисциплина — это важные составляющие успешного трейдинга. Корреляционная зависимость двух акций изучается и рассчитывается исходя из данных значительного промежутка времени, измеряемого многими месяцами или годами. Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона.
Эффективные стратегии выхода из акций
В стратегии реверсии к среднему трейдеры предвидят, что цены двух связанных активов в конечном итоге вернутся к их среднему отношению. Эта стратегия включает занятие длинной позиции на индикатор rsi недопроизводящем активе и короткую позицию на перепроизводящем активе, делая ставку на то, что их цены вновь сойдутся к своему среднему значению. Могут быть использованы техники управления рисками, такие как приказы стоп-лосс, для ограничения потенциальных убытков. Чтобы выстроить четкую модель для торговли корреляционной зависимости между инструментами, нам необходимо построить дельту — разницу между инструментами.
- Лично мне сходство двух графиков весьма очевидны и без расчёта корреляции.
- Например, у Microsoft и Apple акции с прямой корреляцией, однако можно открыть сделку, если вы видите, что корреляция стала обратной, а значит можно получить прибыль с разницы цен.
- Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража — статистический арбитраж.
- Основной момент — это следить за корреляцией активов, заключая сделки в раскорреляцию (расхождение цен).
- Благодаря использованию корреляций между активами, эта стратегия минимизирует рыночные риски и предоставляет возможности для получения стабильных доходов.
- В данный момент золото подорожало до отметки в 1990 долларов за 1 унцию и Биткоин поднялся в цене выше за одну монету.
- Поговорим в данной статье о применении парного трейдинга для криптовалютного рынка.
Топ-менеджер Standard Chartered Джеффри Кендрик сделал прогноз цены биткоина на пять лет
Сначала разберем разницу между арбитражем и парным трейдингом. Освоение правил торговли рекомендуется начинать с трейдинга одной парой, допускается кратно увеличить количество составляющих при совершении сделок. Например, к паре BTC-ETH допускается добавить любое четное количество дополнительных средств.
Отбор пар акций и составление инвестиционного портфеля с помощью программы PairTrader
При расчете данного показателя учитываются средние статистические отклонения от средних значений спреда. Значения показателя находятся в интервале торговля на рынке форекс – рекомендации от единицы до минус единицы (+100% -100%). При значениях показателя выше 0,7 (70%) корреляция активов носит ярко выраженный характер. Отрицательная область значений показывает обратную зависимость. Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле.
При этом одновременно открываются сразу две сделки, что позволяет увеличить объем потенциальной прибыли, одновременно снизив уровень риска потери средств при неверном выборе экспирации контракта. Как правильно выбирать криптопары для работы по данной тактике и какие нюансы необходимо учитывать, поговорим далее. Основные риски парного трейдинга включают риск разрыва корреляции между активами, а также неожиданные события, такие как изменения в политике компаний, макроэкономические шоки или другие форс-мажоры. Эти факторы могут привести к тому, что цены активов не вернутся к ожидаемому соотношению, что вызовет убытки.
Последние работы и записи
Интегрируя парный трейдинг наряду с другими стратегиями, вы можете добиться более сбалансированного портфеля, который успешно проявляет себя в различных рыночных условиях. Парный трейдинг может генерировать прибыль как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях. Принимая позиции как на длинной, так и на короткой стороне сделки, вы можете захватывать прибыль независимо от общего направления рынка. Эта гибкость выделяет парный трейдинг среди других традиционных стратегий, которые полагаются на рыночные тенденции. На фондовых биржах можно получить запрет на одновременное открытие противоположных позиций, причем даже по разным активам, как это делает тот же NYSE. По криптовалютам парный трейдинг требует большого депозита, если сделки открываются на разных биржах, плюс комиссии за вывод, которые могут забрать большую часть прибыли.
После поиска сигналов, набираем позиции в портфель одной кнопкой, предварительно настроив количество капитала на пару и выбрав для себя оптимальный спред пары, рассчитанный одним из трех способов. После чего останется только следить за позициями и вовремя забирать прибыль или крыть маловероятный убыток. Подробней о паре акций, о том, как и где их можно выбрать самостоятельно, читайте в статье «Выбираем пары акций, вычисляем корреляцию пары».
И никакая корреляция, стремящаяся к 1 и никакой маркетмейкер со своими бесконечными долларами не поможет. Или фундаментальное изменение цены актива в связи с выплатой дивидендов или финансовыми вливаниями, а может и прогнозом роста прибыли на 100 и более процентов на будущий год и т.д. Не расслабляйтесь, риск в этом виде торговли существенно ниже, чем в любом другом, но он все равно есть, просто будьте внимательны и все будет хорошо и прибыльно. Тут же кратко поясню – активы разные, как по цене, так и по волатильности fort financial services обзор и когда вам нужно принять решение о входе в позицию, необходимо посчитать размер каждой из них (в акциях или в долларах).
- Ведь «крипта» — такой же биржевой актив со своими правилами формирования тренда и довольно высокой степенью предсказуемости движения цены.
- В этой статье мы разберем, как работает парный трейдинг, какие примеры его использования существуют, и как хедж-фонды выбирают активы для парных сделок.
- Нас интересует лишь их взаимная связь, которая рано или поздно себя проявит и вернет все спреды в исходное положение.
- Спокойное, неторопливое, а главное, более безопасное, чем позиционная торговля.
- В данном случае доля AMAT составит 0,48 (48%), TER 0,53 (52%).
- Торговля парами обеспечивает дополнительный источник альфы, независимо от движений на более широком рынке.
Примеры работы стратегии
Это теория, понятно, никто не отменял, как я уже писал выше, банкротства или выплату дивидендов, а так же неожиданные новости о компании. Стратегия парного трейдинга подразумевает выбор двух коррелированных активов. Это могут быть акции компании, работающих в одной сфере, или фьючерсы на одни и те же сырьевые товары. Основной момент — это следить за корреляцией активов, заключая сделки в раскорреляцию (расхождение цен). Можно также проводить технический анализ цен и ликвидности активов для того, чтобы избежать рисков в трейдинге. Простая корреляция зависит от роста или падения цены двух выбранных нами активов.
Спред акций, построенный по отношению инструментов
При открытии парной позиции соблюдается паритет активов с учетом их волатильности. Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов. Можно использовать те же стратегии, что и для FOREX или фондового рынка.
Само понятие “рыночно-нейтральной” торговли означает, что прибыль в сделке не имеет прямой зависимости от движения отдельно взятого инструмента. В парном трейдинге торгуется спред пары — не путать со спредом Bid/Ask, но об этом позже. В мире торговли существует множество стратегий и техник, которые можно использовать для максимизации прибыли и минимизации рисков. Одной из таких стратегий, которая приобрела популярность среди опытных трейдеров, является торговля парами.